Manche haben schon von der so genannten "Martingale" Strategie gehört, die traditionell bei Glücksspielen angewendet wird. Nehmen wir Sic Bo als Beispiel: Wenn man in einer Runde verliert, verdoppelt man in der nächsten Runde seine Chips, bis man gewinnt.

Gemäß der Wahrscheinlichkeitstheorie beträgt die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns von 1-0,5^n, wenn die Gewinnrate bei jedem Tipp ein unabhängiges Ereignis ist. Mit anderen Worten: Je öfter man hintereinander mitspielt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt. Zum Beispiel beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit beim 1., 2., 3., 4. und 5. Tipp 50%, 75%, 87,5%, 93,75% bzw. 96,875%.

Da die Chips, die man in der letzten Gewinnrunde setzt, doppelt so hoch sind wie die, die man in der vorangegangenen Runde gesetzt hat, kann die Gewinnrunde die Verluste in den vorangegangenen Runden ausgleichen, so dass man insgesamt einen Gewinn erzielt. Angenommen, man setzt $10, $20, $40, $80 und $160 für die 1., 2., 3., 4. und 5. Runde und gewinnt in der 5. Runde, dann beträgt der Endgewinn 160 - 80 - 40 - 20 - 10 = $10.

Manche glauben, dass die Martingale Strategie garantierte Gewinne sichert, solange man genug Geld setzen kann. Aber die Realität ist nie so einfach, und niemand verfügt über unbegrenzte Mittel. Selbst bei einer Gewinnquote von 99,99% besteht immer noch die Möglichkeit, Pech zu haben und sein gesamtes Kapital zu verlieren.

Wie können wir also die Martingale Strategie optimal anwenden, um eine hohe Gewinnquote und einen hohen Kapitaleinsatz zu gewährleisten? Schauen wir uns das mal an.

HTX Martingale Bot

Der HTX Martingale Bot übernimmt das Kernprinzip der traditionellen Martingale Strategie, nämlich die Suche nach großen Schnäppchen und den Verkauf eines nach dem anderen, um dann die Mittel für jedes Schnäppchen zu erhöhen und so die durchschnittlichen Kosten der gehaltenen Positionen deutlich zu senken.

Der HTX Martingale Bot kauft Coins in unterschiedlichen Mengen, nachdem der Preis um einen festen Prozentsatz gefallen ist, und zwar in einer Reihenfolge von 1, 1, 2, 4, 8, 16... Aktien.

Wenn man den Bot so konfiguriert, dass er jedes Mal kauft, wenn der Coinpreis um 1% fällt, wird der Bot Massen-Schnäppchenkäufe tätigen, wenn der Coinpreis auf 99%, 98%, 97%, 96%, 95% ... des Bestellpreises fällt. Wenn der Preis um 5% fällt, liegt der Durchschnittspreis bei 95,97% des ursprünglichen Preises. In dieser Situation reicht ein Anstieg des Coinpreises um nur 1,02% aus, um die Kosten zu decken, was das Risiko erheblich verringert. Bei Grid Bot hingegen muss der Coinpreis um 4,2% auf 99% des Ausgangspreises steigen, um die Kosten zu decken.

Die zugrunde liegende Logik der Martingale Strategie ist ganz klar. Zunächst muss man hochwertige Vermögenswerte auswählen. Solange der Preis des Vermögenswerts schwankt und nicht auf Null fällt, ist der HTX Martingale Bot in der Lage zu profitieren. Zweitens sind die Anforderungen an das Timing viel geringer. Der Martingale Bot wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Gewinne erzielen, solange der Coinpreis nach dem Einschalten nicht weiter sinkt.

Aus diesen Gründen wird empfohlen, nach Möglichkeit einen beliebten Krypto-Asset zu wählen und dann den Martingale Bot zu aktivieren, wenn der Preis des Assets gesunken ist, um Renditen aus der Volatilität zu erzielen, die Möglichkeit von Verlusten aus der Volatilität zu kontrollieren, das Risiko eines weiteren Falls des Assets auszugleichen und den Drawdown zu reduzieren.

Der HTX Martingale Bot ist sicherer, da er keine Hebelwirkung verwendet und der Prozentsatz des Preisverfalls, bei dem große Mengen an Schnäppchen gekauft werden, frei konfiguriert werden kann. Solange der ausgewählte Vermögenswert von hoher Qualität ist, wird die Strategie profitabel sein, wenn sich der Preis des Vermögenswerts erholt, auch wenn es kurzfristig einen gewissen Drawdown gibt.

Wir haben den BTC/USDT Martingale Bot vom 1. April 2020 bis zum 1. Juli 2021 (ein Zeitraum von 15 Monaten) einem Backtest unterzogen:

Bei Verwendung der Standard-KI-Konfiguration erzielte der Martingale Bot in einem kompletten Zyklus von 1,5 Jahren eine annualisierte Rendite von 205,68%, wobei er insgesamt 623 Arbitrage-Instanzen durchführte. In einem Aufwärtsmarkt (wie z. B. 19. Mai) lag der maximale Drawdown bei -52,84% und damit etwas niedriger als -55,44% beim Halten von BTC ohne jegliche Strategie.

Wenn die Strategie konservativer gestaltet wird, indem der zur Positionserhöhung erforderliche Verlustbetrag erhöht wird, kann der Martingale Bot stabilere Erträge und geringere Drawdowns liefern. Wie in der untenstehenden Tabelle ersichtlich, beträgt der maximale Drawdown des Martingale Bots nur -16,37%, wenn wir die Position für jeden 10%igen Verlust erhöhen (weit unter den -55,44% des Haltens der Coins ohne jegliche Strategie), während die annualisierte Rendite 122,12% erreicht, ein solides Gleichgewicht von Rendite und Risikokontrolle.

Parameterkonfiguration des Martingale Bots

Der HTX Martingale Bot folgt HTXs stets einfach zu bedienender und bequemer Benutzererfahrung.

Genau wie bei regulären Handelsbots ist es beim Martingale Bot möglich, die Parameter manuell oder entsprechend der KI-Strategie zu konfigurieren. Die KI-Strategie ist weiter in konservative und ausgewogene unterteilt. Bei der konservativen Strategie wird der maximale Drawdown reduziert, allerdings mit dem Risiko etwas geringerer Renditen. Bei der ausgewogenen Strategie wird versucht, Rendite und Risiko in ausgewogener Weise zu kontrollieren. Wenn man nicht weiß, wie die Parameter zu konfigurieren sind, kann die ausgewogene Strategie für beliebte Kryptowährungen gewählt werden, während die konservative Strategie für volatile Altcoins empfohlen wird.

KI-Strategie

Die Martingale KI-Strategie befindet sich derzeit in einem relativ einfachen Zustand, ohne Parameter, die an die Volatilität der einzelnen Coins angepasst sind. Die ausgewogene Strategie erhöht die Position bei jedem Verlust um 1% und nimmt bei jedem Anstieg um 1% Gewinn mit, während die konservative Strategie die Position bei jedem Verlust um 5% erhöht und bei jedem Anstieg um 1% Gewinn mitnimmt.

Die ausgewogene Strategie ist sowohl in Bezug auf die Rendite als auch auf das Risiko moderat, während die konservative Strategie geringere Risiken und entsprechend niedrigere Renditen aufweist.

Manuelle Einstellung

Es gibt insgesamt 4 Parameter für manuelle Einstellungen, die in allgemeine Parameter und erweiterte Parameter unterteilt sind.

Es gibt 3 allgemeine Parameter, nämlich Verlustbetrag zur Positionserhöhung, Erhöhungsbetrag zum Take Profit und den Investitionsbetrag. Die erweiterte Einstellung ist die maximale Positionserhöhung.

Der HTX Martingale Bot verwendet einen automatischen Zyklusmodus, d.h. nach jedem Massenkauf und -verkauf, um den Gewinn mitzunehmen, geht er automatisch in die nächste Runde. Die folgenden Parametereinstellungen gelten für jede Runde.

Verlustbetrag zur Positionserhöhung: Nach dem ersten Kaufauftrag in jeder Runde wird ein Auftrag nach einem proportionalen oder absoluten Betrag ausgeführt, wenn eine Abnahme vorliegt, die mit der Abnahme für die Erhöhungsposition übereinstimmt. Bei Auswahl des Verhältnisses wird ein Prozentsatz ausgefüllt. Wenn ein absoluter Betrag gewählt wird, wird eine Spanne eingegeben.

Erhöhungsbetrag zum Take Profit: Nach Batch-Schnäppchen-Käufen und Rebounds in jedem Fund wird ein Verkauf zur Gewinnmitnahme ausgelöst, wenn es einen Anstieg zur Gewinnmitnahme gibt.

Investitionsbetrag: Der Gesamtinvestitionsbetrag des Martingale Bots.

Maximale Positionserhöhung: Die Anzahl der Anteile, in die der Fonds für die Schnäppchenkäufe aufgeteilt wird. Jedes Mal werden Coins in einer Reihenfolge von 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32... Anteilen gekauft.

Wenn zum Beispiel die maximale Positionserhöhung auf 3 eingestellt ist, werden die Mittel in 8 Anteile aufgeteilt, um zu Beginn jeder Runde 1 Anteil (d. h. 1/8 des Investitionsbetrags) zu kaufen. Wenn der Kurs um einen bestimmten Prozentsatz (d.h. 1/8 des Investitionsbetrags) fällt, kauft der Bot eine weitere Aktie, wenn er um einen weiteren bestimmten Prozentsatz (d.h. 1/4 des Investitionsbetrags) fällt, und dann 4 Aktien, wenn er zum dritten Mal um einen bestimmten Prozentsatz (d.h. 1/2 des Investitionsbetrags) fällt. Wenn der Betrag weiter fällt, wird der Bot seine Position weiter erhöhen, aber warten, bis der Coinpreis wieder auf einen Preis steigt, der dem Erhöhungsbetrag zum Take Profit entspricht, und dann alle 8 Anteile verkaufen.

Martingale Bot vs. Grid Bot

Der größte Unterschied zwischen Martingale Bot und Grid Bot besteht darin, dass Martingale Bot in Batches kauft und einzeln verkauft, während Grid Bot in Batches kauft und in Batches verkauft. Der Martingale Bot hält beim erstmaligen Eröffnen einer Position weniger Vermögenswerte, da er bei fallenden Kursen immer mehr Coins kauft, während der Grid Bot beim Schließen einer Position entsprechend den vom Benutzer konfigurierten Parametern eine große Menge an Vermögenswerten hält, im Durchschnitt etwa die Hälfte der ursprünglichen Investition. Im Falle eines Marktanstiegs wird der Grid Bot mehr Rendite erzielen als der Martingale Bot. Im Falle eines Marktrückgangs führt Grid Bot jedoch auch zu größeren Drawdowns.

Der Martingale Bot teilt die Fonds standardmäßig nur in 32 Anteile auf, während der Grid Bot die Fonds in der Regel in mehr als 100 Anteile aufteilt, um häufiger Arbitrage zu realisieren. Daher ist die Kapitalauslastung des Martingale Bots höher als die des Grid Bots, so dass bei hoher Volatilität höhere Erträge erzielt werden.

Die Vor- und Nachteile von Martingale und Grid lassen sich wie folgt zusammenfassen: