Многие слышали о так называемой стратегии "Мартингейл", традиционно используемой в спекулятивных играх. Возьмем в качестве примера игру Сик-Бо (Sic Bo) - если вы проиграли в одном раунде, то в следующем раунде вы удваиваете свои фишки до тех пор, пока не выиграете.

Согласно теории вероятности, если коэффициент выигрыша каждой угаданной ставки является независимым событием, то вероятность получить в итоге прибыль составляет 1-0,5^n. Другими словами, чем больше раз подряд вы участвуете в игре, тем выше вероятность получения прибыли. Например, коэффициент выигрыша 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го угадывания составляет 50%, 75%, 87,5%, 93,75% и 96,875% соответственно.

Поскольку фишки, которые вы поставили в последнем выигрышном раунде, в два раза больше тех, которые вы поставили в предыдущем раунде, выигрышный раунд может покрыть потери в предыдущих раундах, обеспечивая вам общую прибыль. Если предположить, что вы поставили $10, $20, $40, $80 и $160 на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й раунды соответственно, и выиграли в 5-м раунде, то итоговая прибыль составит 160 - 80 - 40 - 20 - 10 = $10.

Некоторые считают, что стратегия мартингейл обеспечивает гарантированную прибыль до тех пор, пока вы можете делать ставки, имея достаточно денег. Но реальность никогда не бывает такой простой, и ни у кого нет неограниченных средств. Даже при коэффициенте выигрыша 99,99% все равно есть шанс, что вам не повезет и вы потеряете все свои основные средства.

Как же оптимально применить стратегию Мартингейл, чтобы обеспечить высокий процент выигрышей и высокую эффективность использования капитала? Давайте посмотрим.

Бот HTX Мартингейл (HTX Martingale Bot)

HTX Martingale Bot использует основной принцип традиционной стратегии Мартингейл, то есть поиск крупных (оптовых) сделок и продажа по одной за раз, а затем выделение дополнительных средств для каждой сделки, чтобы значительно снизить среднюю стоимость удерживаемых позиций.

HTX Martingale Bot покупает монеты в разном количестве после того, как цена падает на фиксированный процент, а именно в последовательности 1, 1, 2, 4, 8, 16... долей.

Если бот настроен на совершение покупки каждый раз, когда цена монеты падает на 1%, он будет совершать массовые выгодные покупки, когда цена монеты падает до 99%, 98%, 97%, 96%, 95% ... от цены ордера. Когда цена упадет на 5%, средняя цена составит 95,97% от начальной цены. В этой ситуации увеличение цены монеты всего на 1,02% будет достаточным для покрытия ваших затрат, что значительно снизит ваш риск. Но в случае с сеточной стратегией цена монеты должна вырасти на 4,2% до 99% от начальной цены, чтобы покрыть ваши расходы.

Таким образом, логика, лежащая в основе стратегии Мартингейл, ясна. Во-первых, вы должны выбирать высококачественные активы. До тех пор, пока цена актива колеблется и не падает до нуля, HTX Martingale Bot способен получать прибыль. Во-вторых, требования к таймингу будут гораздо ниже. Martingale Bot с высокой вероятностью получит прибыль, если цена монеты не будет продолжать падать после его включения.

В свете этих причин пользователям рекомендуется по возможности выбирать популярные криптоактивы, а затем включать Martingale Bot, когда цена актива снизится, чтобы получать прибыль от волатильности, контролировать возможность потерь от волатильности, сбалансировать риск дальнейшего падения актива и уменьшить просадку капитала.

HTX Martingale Bot более безопасен, поскольку он не использует кредитное плечо, а процент падения цены, при котором осуществляются оптовые сделки на покупку, можно свободно настраивать. При условии, что выбранный актив является высококачественным, стратегия должна приносить прибыль при восстановлении цены актива, даже если в краткосрочной перспективе будет наблюдаться определенная просадка.

Мы также провели обратное тестирование бота Martingale Bot на BTC/USDT с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года (период 15 месяцев):

При использовании конфигурации AI (искусственного интеллекта) по умолчанию, Martingale Bot достиг годовой доходности 205,68% за полный цикл в 1,5 года, выполнив в общей сложности 623 арбитражных операции. На бычьем рынке (например, в период 19 мая) максимальная просадка составила -52,84%, что немного ниже, чем -55,44% при удержании BTC без какой-либо стратегии.

Увеличение для тейк-профита	Уменьшение для увеличения позиции	Годовая доходность	Выполненные раунды	Максимальная просадка	Максимальная просадка от держания BTC без какой-либо стратегии
1%	1%	205,68%	623	-52,84%	-55,44%

Если сделать стратегию более консервативной, увеличив падение цены, необходимое для увеличения позиции, Martingale Bot может обеспечить более стабильную прибыль и меньшую просадку. Как показано в таблице ниже, если мы увеличиваем позицию на каждые 10% падения, максимальная просадка Martingale Bot составит всего -16,37% (намного меньше, чем -55,44% при держании монеты без какой-либо стратегии), а годовая доходность достигнет 122,12%, что является надежным балансом доходности и контроля риска.

Увеличение для тейк-профита	Уменьшение для увеличения позиции	Годовая доходность	Выполненные раунды	Максимальная просадка	Максимальная просадка от держания BTC без какой-либо стратегии
1%	Увеличение позиции на каждый 1% падения	205,68%	623	-52,84%	-55,44%
1%	Увеличение позиции на каждый 2% падения	166,58%	852	-51,50%	-55,44%
1%	Увеличение позиции на каждый 3% падения	133,97%	846	-46,35%	-55,44%
1%	Увеличение позиции на каждый 5% падения	106,38%	684	-43,89%	-55,44%
1%	Увеличение позиции на каждый 10% падения	122,12%	497	-16,37%	-55,44%
1%	Увеличение позиции на каждый 15% падения	113,95%	361	-27,43%	-55,44%
1%	Увеличение позиции на каждый 20% падения	110,29%	267	-17,22%	-55,44%

 

Конфигурация параметров бота Martingale Bot

Бот HTX Martingale Bot соответствует всегдашним простоте и удобству пользовательского интерфейса HTX.

Как и обычные торговые боты, Martingale Bot позволяет настраивать параметры вручную или в соответствии со стратегией искусственного интеллекта. Стратегии искусственного интеллекта подразделяются на устойчивую и сбалансированную. Устойчивая стратегия снижает максимальную просадку, но при этом потенциально немного снижает доходность. Сбалансированный стиль пытается сбалансировано контролировать доходность и риск. Если вы не знаете, как настроить параметры, сбалансированный стиль можно выбрать для популярных криптовалют, в то время как устойчивый стиль рекомендуется для волатильных альткоинов.

Стратегия AI (искусственного интеллекта)

Стратегия Мартингейл AI в настоящее время находится в относительно базовом состоянии, без каких-либо параметров, настраиваемых в зависимости от волатильности каждой монеты. Сбалансированный стиль увеличивает позицию на каждый 1% падения и получает прибыль на каждый 1% роста, а устойчивый стиль увеличивает позицию на каждые 5% падения и получает прибыль на каждый 1% роста.

Сбалансированный стиль является умеренным как по доходности, так и по риску, в то время как устойчивый стиль имеет более низкие риски и, соответственно, более низкую доходность.

 

Ручная настройка

Всего существует 4 параметра для ручной настройки, которые далее делятся на общие параметры и расширенные параметры.

Есть 3 общих параметра, а именно: уменьшение для увеличения позиции, увеличение для тейк-профита и объем инвестиции. Расширенный параметр - это максимальное увеличение позиции.

 

HTX Martingale Bot использует режим автоматического цикла, что означает, что после каждой оптовой сделки по покупке и продажи для получения прибыли, он автоматически переходит в следующий раунд. Для каждого раунда действуют следующие настройки параметров.

Уменьшение для увеличения позиции: После первого ордера на покупку в каждом раунде, если есть уменьшение, соответствующее уменьшению для увеличения позиции, ордер будет исполнен в соответствии с пропорцией или абсолютным значением. Если выбрана пропорция, исполняется процент. Если выбрано абсолютное значение, исполняется спред.

Увеличение для тейк-профита: После выгодных пакетных сделок на покупку и отскоков по каждой найденной позиции, если есть увеличение для тейк-профита, запускается продажа по тейк-профиту.

Сумма инвестиций: Общая сумма инвестиций в бот Martingale Bot.

Максимальное увеличение позиции: На сколько долей делятся средства для выгодных оптовых покупок. Каждый раз монеты будут покупаться в последовательности 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32... доли.

Например, если предположить, что максимальное увеличение позиции установлено на 3, средства будут разделены на 8 долей для покупки 1 акции (т.е. 1/8 от суммы инвестиции) в начале каждого раунда. Затем бот купит еще 1 акцию, когда актив упадет на определенный процент (т.е. 1/8 от суммы инвестиции), купит 2 акции, когда он упадет еще на определенный процент (т.е. 1/4 от суммы инвестиции), затем купит 4 акции, когда он упадет на определенный процент в третий раз (т.е. 1/2 от суммы инвестиции). Если актив продолжает падать, бот еще больше увеличит свою позицию, но подождет, пока цена монеты снова поднимется до цены, соответствующей увеличению для тейк-профита, после чего продаст все 8 акций.

 

Сравнение бота Мартингейл и торгового бота

Самая большая разница между ботом Мартингейл и торговым ботом заключается в том, что бот Мартингейл покупает партиями и продает по одной, а торговый бот покупает партиями и продает партиями. При первом открытии позиции бот Мартингейл держит меньше активов, так как покупает все больше и больше монет по мере падения цены, в то время как торговый бот держит большое количество активов при закрытии позиции в соответствии с параметрами, настроенными пользователем, в среднем около половины первоначальной инвестиции. В случае роста рынка сеточная торговля принесет больше прибыли, чем бот Мартингейл. Но в случае падения рынка сеточная торговля также приведет к большим просадкам.

Бот Мартингейл по умолчанию делит средства только на 32 доли, в то время как сеточная торговля обычно делит средства на более чем 100 долей, чтобы чаще осуществлять арбитраж. Таким образом, коэффициент использования капитала в боте Мартингейл будет выше, чем в сеточном трейдинге, и позволит получить более высокую прибыль во время высокой волатильности.

Преимущества и недостатки бота Мартингейл и сеточной торговли можно суммировать следующим образом:

Доходность от рыночного тренда	Мартингейл < Сеточная торговля
Арбитражная доходность от волатильности	Мартингейл > Сеточная торговля
Риск	Мартингейл < Сеточная торговля