指数计算/汇率计算规则

2021/02/01 14:16

币本位永续合约指引

指数计算规则

火币合约平台根据市场上多家交易所的最新成交价格，进行加权平均，计算而得到的指数价格，币本位永续合约的指数与交割合约的指数来自于同一指数系统。每种合约，都有一个指数。如 BTC-USD币本位永续合约，使用 BTC指数价格。

【以上数据及指标内容可能会根据市场行情而进行实时调整，调整将不会进行另行通知】

样本数据采样：每 1 秒钟(根据指数更新的间隔决定）通过 API 获取表格中交易所的最新价格。

计价货币：若指数样本内的交易所计价货币与该交易对计价货币不同，则按照汇率，将此交易所的计价货币折算成指数计价货币。火币USDT/USD指数构成如下：

例如：EOS指数样本取自四家交易所的EOS/BTC现货最新价，则换算过程为：

EOS/USD的价格 = EOS/BTC最新价 * 火币合约BTC/USD指数价格；
EOS/USDT的价格 = EOS/USDT最新价 * 火币合约USDT/USD指数价格；
取四个EOS/USD价格进行加权平均，计算而得到EOS的指数价格。

指数异常处理

单个交易所的价格比其他交易所大幅偏离。处理方案：

若指数内有效交易所大于2家, 当某一交易所的BTC价格较其他交易所出现大幅偏离，其价格与所有样本交易所（包括此交易所本身）价格的中位数偏离幅度达到±3%时，该交易所的价格以样本交易所价格的中位数±3%进行计算（USDT价格的中位数偏离幅度达到±0.3%时，该交易所的价格以样本交易所价格的中位数±0.3%进行计算）。
例如某交易所当前价格为 518 USD/BTC，而其他5家交易所的价格分别为500 USD/BTC、501 USD/BTC、502 USD/BTC、503 USD/BTC、504 USD/BTC，则当前所有样本交易所价格中位数为(502 + 503) / 2 = 502.5 USD/BTC。该交易所与中位数价格偏离（518 - 502.5） / 502.5 = 3.08% > 3%，则该交易所将以502.5 *（1 + 3%）= 517.57 USD/BTC的价格参与指数计算，该次指数为（517.57 + 500 + 501 + 502 + 503 + 504）/ 6 = 504.59。

若指数内只有2家有效交易所(指数内只有2家交易所，或由于行情丢失，暂时剔除部分交易所而导致）。若两家平台获取的价格偏差大于25%，认为与上一次计算的指数价格偏差较小的那家价格正常，另一家出现了乌龙指。此时指数价格临时锚定价格正常的那家交易所。

若指数价格某一时刻仅依据一家交易所的价格(其他所有交易所都出现了异常被剔除）。若获取到的价格与上一时间获取到的指数价格偏差大于25%，认为出现乌龙指，指数价格取上一时间的价格。

交易所的行情数据丢失。处理方案：

若某一交易所在某个时间点未能取得行情数据（交易所休市，行情中断，遭遇攻击等原因），则该时间点的价格将按照最新一次取到的有效价格进行计算。若某一交易所在过去10分钟，取得的有效数据低于10%，我们将会认为此交易所的价格失去指导意义，并将该交易所价格的权重暂时调整为0，在该交易所恢复数据后，若过去的10分钟至少有90%的数据是有效的，那么我们将会恢复该交易所的权重。