Багато хто чув про так звану стратегію "Мартінгейл", що традиційно використовується у спекулятивних іграх. Візьмемо як приклад гру Сік-Бо (Sic Bo) - якщо ви програли в одному раунді, то в наступному раунді ви подвоюєте свої фішки доти, доки не виграєте.

Відповідно до теорії ймовірності, якщо коефіцієнт виграшу кожної вгаданої ставки є незалежною подією, то можливість отримати у результаті прибуток становить 1-0,5^n. Іншими словами, чим більше разів поспіль ви берете участь у грі, тим вища ймовірність отримання прибутку. Наприклад, коефіцієнт виграшу 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го вгадування становить 50%, 75%, 87,5%, 93,75% та 96,875% відповідно.

Оскільки фішки, які ви поставили в останньому виграшному раунді, вдвічі більше за ті, які ви поставили в попередньому раунді, виграшний раунд може покрити втрати в попередніх раундах, забезпечуючи вам загальний прибуток. Якщо припустити, що ви поставили $10, $20, $40, $80 та $160 на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й та 5-й раунди відповідно, й виграли у 5-му раунді, то підсумковий прибуток становитиме 160 – 80 – 40 – 20 – 10 = $10.

Деякі вважають, що стратегія мартингейл забезпечує гарантований прибуток доти, доки ви можете робити ставки, маючи достатньо грошей. Але реальність ніколи не буває такою простою, й ні в кого немає необмежених коштів. Навіть за коефіцієнта виграшу 99,99% все одно є шанс, що вам не пощастить й ви втратите усі свої основні кошти.

Як же оптимально застосувати стратегію Мартінгейл, щоб забезпечити високий відсоток виграшів та високу ефективність використання капіталу? Подивімось.

Бот HTX Мартінгейл (HTX Martingale Bot)

HTX Martingale Bot використовує основний принцип традиційної стратегії Мартінгейл, тобто пошук великих (гуртових) угод та продаж по одній за раз, а потім виділення додаткових коштів для кожної угоди, щоб значно знизити середню вартість утримуваних позицій.

HTX Martingale Bot купує монети в різній кількості після того, як ціна падає на фіксований відсоток, а саме в послідовності 1, 1, 2, 4, 8, 16... часток.

Якщо бот налаштований на здійснення покупки щоразу, коли ціна монети падає на 1%, він буде здійснювати масові вигідні покупки, коли ціна монети падає до 99%, 98%, 97%, 96%, 95%… від ціни ордера. Коли ціна впаде на 5%, середня ціна становитиме 95,97% від початкової ціни. У цій ситуації збільшення ціни монети всього на 1,02% буде достатнім для покриття ваших витрат, що значно зменшить ваш ризик. Але у випадку із сітковою стратегією ціна монети має зрости на 4,2% до 99% від початкової ціни, щоб покрити ваші витрати.

Таким чином, логіка, що лежить в основі стратегії Мартінгейл, ясна. По-перше, ви маєте вибирати високоякісні активи. Доки ціна активу коливається та не падає до нуля, HTX Martingale Bot здатний отримувати прибуток. По-друге, вимоги до таймінгу будуть набагато нижчими. Martingale Bot з високою ймовірністю отримає прибуток, якщо ціна монети не продовжуватиме падати після його включення.

У світлі цих причин користувачам рекомендується по можливості вибирати популярні криптоактиви, а потім включати Martingale Bot, коли ціна активу знизиться, щоб отримувати прибуток від волатильності, контролювати можливість втрат від волатильності, збалансувати ризик подальшого падіння активу та зменшити просідання капіталу.

HTX Martingale Bot безпечніший, оскільки він не використовує кредитне плече, а відсоток падіння ціни, при якому здійснюються гуртові угоди на купівлю, можна вільно налаштовувати. За умови, що обраний актив є високоякісним, стратегія має приносити прибуток при відновленні ціни активу, навіть якщо в короткостроковій перспективі спостерігатиметься певне просідання.

Ми також провели зворотне тестування бота Martingale Bot на BTC/USDT з 1 квітня 2020 року до 1 липня 2021 року (період 15 місяців):

При використанні конфігурації AI (штучного інтелекту) за замовчуванням, Martingale Bot досяг річної прибутковості 205,68% за повний цикл у 1,5 року, виконавши загалом 623 арбітражні операції. На бичачому ринку (наприклад, у період 19 травня) максимальне просідання склало -52,84%, що трохи нижче, ніж -55,44% при утриманні BTC без будь-якої стратегії.

Збільшення для тейк-профіту	Зменшення для збільшення позиції	Річна прибутковість	Виконані раунди	Максимальне просідання	Максимальне просідання від утримання BTC без будь-якої стратегії
1%	1%	205,68%	623	-52,84%	-55,44%

Якщо зробити стратегію більш консервативною, збільшивши падіння ціни, необхідне для збільшення позиції, Martingale Bot може забезпечити більш стабільний прибуток та менше просідання. Як показано у таблиці нижче, якщо ми збільшуємо позицію на кожні 10% падіння, максимальне просідання Martingale Bot складе всього -16,37% (набагато менше, ніж -55,44% при триманні монети без будь-якої стратегії), а річна прибутковість досягне 122,12%, що є надійним балансом прибутковості та контролю ризику.

Збільшення для тейк-профіту	Зменшення для збільшення позиції	Річна прибутковість	Виконані раунди	Максимальне просідання	Максимальне просідання від утримання BTC без будь-якої стратегії
1%	Збільшення позиції на кожен 1% падіння	205,68%	623	-52,84%	-55,44%
1%	Збільшення позиції на кожен 2% падіння	166,58%	852	-51,50%	-55,44%
1%	Збільшення позиції на кожен 3% падіння	133,97%	846	-46,35%	-55,44%
1%	Збільшення позиції на кожен 5% падіння	106,38%	684	-43,89%	-55,44%
1%	Збільшення позиції на кожен 10% падіння	122,12%	497	-16,37%	-55,44%
1%	Збільшення позиції на кожен 15% падіння	113,95%	361	-27,43%	-55,44%
1%	Збільшення позиції на кожен 20% падіння	110,29%	267	-17,22%	-55,44%

 

Конфігурація параметрів бота Martingale Bot

Бот HTX Martingale Bot відповідає звичайним простоті та зручності користувальницького інтерфейсу HTX.

Як і звичайні торгові боти, Martingale Bot дозволяє налаштовувати параметри вручну або відповідно до стратегії штучного інтелекту. Стратегії штучного інтелекту поділяються на стійку та збалансовану. Стійка стратегія знижує максимальне просідання, але при цьому потенційно трохи знижує прибутковість. Збалансований стиль намагається збалансовано контролювати прибутковість та ризик. Якщо ви не знаєте, як налаштувати параметри, збалансований стиль можна вибрати для популярних криптовалют, у той час, як стійкий стиль рекомендується для волатильних альткойнів.

Стратегія AI (штучного інтелекту)

Стратегія Мартінгейл AI наразі знаходиться у відносно базовому стані, без будь-яких параметрів, що налаштовуються залежно від волатильності кожної монети. Збалансований стиль збільшує позицію на кожен 1% падіння та отримує прибуток на кожен 1% зростання, а стійкий стиль збільшує позицію на кожні 5% падіння та отримує прибуток на кожен 1% зростання.

Збалансований стиль є помірним як за прибутковістю, так і за ризиком, у той час, як стійкий стиль має нижчі ризики та, відповідно, нижчу прибутковість.

 

Ручне налаштування

Усього існує 4 параметри для ручного налаштування, які далі поділяються на загальні параметри та розширені параметри.

Є 3 загальні параметри, а саме: зменшення для збільшення позиції, збільшення для тейк-профіту та обсяг інвестиції. Розширений параметр – це максимальне збільшення позиції.

 

HTX Martingale Bot використовує режим автоматичного циклу, що означає, що після кожної гуртової угоди з купівлі та продажу для отримання прибутку, він автоматично переходить до наступного раунду. Для кожного раунду діють наступні параметри.

Зменшення для збільшення позиції: Після першого ордера на покупку в кожному раунді, якщо є зменшення, яке відповідає зменшенню для збільшення позиції, ордер буде виконаний відповідно до пропорції або абсолютного значення. Якщо вибрано пропорцію, виконується відсоток. Якщо вибрано абсолютне значення, виконується спред.

Збільшення для тейк-профіту: Після вигідних пакетних угод на купівлю та відскоків за кожною знайденою позицією, якщо є збільшення для тейк-профіту, запускається продаж по тейк-профіту.

Сума інвестицій: Загальна сума інвестицій у бот Martingale Bot.

Максимальне збільшення позиції: На скільки часток діляться кошти для вигідних гуртових покупок. Щоразу монети купуватимуться в послідовності 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32... частки.

Наприклад, якщо припустити, що максимальне збільшення позиції встановлено на 3, кошти будуть поділені на 8 часток для купівлі 1 акції (тобто 1/8 від суми інвестиції) на початку кожного раунду. Потім бот придбає ще 1 акцію, коли актив впаде на певний відсоток (тобто 1/8 від суми інвестиції), купить 2 акції, коли він упаде ще на певний відсоток (тобто 1/4 від суми інвестиції), потім купить 4 акції, коли він впаде на певний відсоток втретє (тобто. 1/2 від суми інвестиції).
 Якщо актив продовжує падати, бот ще більше збільшить свою позицію, але почекає, поки ціна монети знову підніметься до ціни, що відповідає збільшенню для тейк-профіту, після чого продасть усі 8 акцій.

 

Порівняння бота Мартінгейл та торгового бота

Найбільша різниця між ботом Мартінгейл та торговим ботом полягає в тому, що бот Мартінґейл купує партіями й продає по одній, а торговий бот купує партіями й продає партіями. При першому відкритті позиції бот Мартінгейл тримає менше активів, тому що купує все більше і більше монет у міру падіння ціни, у той час, як торговий бот тримає велику кількість активів при закритті позиції відповідно до параметрів, налаштованих користувачем, у середньому близько половини початкової інвестиції. У разі зростання ринку сіткова торгівля принесе більше прибутку, ніж бот Мартінгейл. Але у разі падіння ринку сіткова торгівля також призведе до великих просідань.

Бот Мартінгейл за замовчуванням ділить кошти лише на 32 частки, у той час, як сіткова торгівля зазвичай ділить кошти на більш ніж 100 часток, щоб частіше здійснювати арбітраж. Таким чином, коефіцієнт використання капіталу в боті Мартингейл буде вищим, ніж у сітковому трейдингу, й дозволить отримати вищий прибуток під час високої волатильності.

Переваги та недоліки бота Мартінгейл та сіткової торгівлі можна підсумовувати наступним чином:

Прибутковість від ринкового тренду	Мартінгейл < Сіткова торгівля
Арбітражна прибутковість від волатильності	Мартінгейл > Сіткова торгівля
Ризик	Мартінгейл < Сіткова торгівля