合约网格教程
- 产品教程
1.什么是合约网格
合约网格是一种以合约为交易标的，适用于多种震荡行情且波动较大的市场，帮助用户赚取趋势和波动双重收益的机器人，短中长期均适合。合约网格克服了现货网格资金利用率低、收益低，只能做多的问题。
2.合约网格的特点
如果市场正处于震荡行情时，您可以优先选择适用合约网格机器人。
2.1 资金利用率高：合约网格机器人通过杠杆，放大了交易权益，提高用户资金利用率；
2.2 适用行情更多：做多网格机器人适用于震荡上涨行情，做空网格机器人适用于震荡下跌行情，中性网格机器人适用于用户对价格变动方向不明确的震荡行情；
2.3 风险系数更低：合约网格被动的仓位管理，可将其风险控制在一定范围内。初始开仓可能仅有50%左右，规避了合约交易的高风险；用户可逢低加仓，逢高减仓，分批止盈。若出现亏损，合约网格的亏损远低于合约交易。
2.4 无需盯盘，省时省力： 合约设置合约网格交易参数，即可为您完成繁重的工作，
即使在趋势市场中，价格也倾向于在较短时间内盘整。您必须精挑细选适合策略的市场条件，避免在趋势市场中站错队。因此，您必须采用适当的风险管理措施，了解您可以使用多少杠杆倍数，并设置保守的止盈单和止损单。
3. 合约网格的方向
合约网格的核心是“震荡套利”，所以在判断接下来将会有较长时间的震荡行情时，适合使用合约网格。同时，合约网格还可以带有一定的多空倾向，对于有经验，交易能力成熟的用户来说，他们可通过主观判断对市场行情进行方向预测，如预测上涨可选择做多，反之选择做空。而对于那些经验相对欠缺，或者行情预测判断困难的用户来说，可选择中性网格，这样一来，无论后续价格上涨还是下跌，均有盈利的可能性。具体如下：
- 做多合约网格：当判断价格会震荡上涨时使用 。先以多仓入场，逢高卖出做空，逢低继续买入做多。
- 做空合约网格：当判断价格会震荡下跌时使用。先以空仓入场，逢低买入做多，逢高继续卖出做空。
- 中性合约网格：无法判断价格涨跌，通过在一定的价格区间内设立买卖订单来获利，无论市场价格向上或向下波动，在运行过程中，既可能是多仓也可能是空仓。
4. 合约网格的创建模式和参数
4.1 四种创建模式
- 手动创建：根据自己对震荡行情的区间判断来设置参数和触发条件，目前HTX合约网格可以设置价格触发，当行情穿越设置的触发价后网格将被触发。
- AI参数创建：直接使用系统智能推荐的合约网格参数。（推荐参数的逻辑：回测14日行情后，结合智能算法进行推荐适合近期行情的参数）。
- 回测机器人：HTX平台基于过去7日、30日、90日的历史K线数据进行了回测，用户可以根据回测收益率的高低作为参考进行创建。（回测收益率仅作为历史行情参考，并不代表未来的收益率）
- 复制他人参数：可以根据收益率、收益额、套利次数等参考指标，复制其他已创建网格用户的参数，他人参数仅作为参考，并不代表未来的收益率。
4.2 参数解释
- 价格区间：设定好的最高价和最低价形成的一个价格范围，若价格在此范围内震荡，策略机器人将帮用户进行高抛低吸套利。
- 区间最低价：合约网格运行的最低价格，市场最新价或标记价低于该价格不会再挂单，直到价格重新回到这一价格上方。
- 区间最高价：合约网格运行的最高价格，市场最新价或标记价低于该价格不会再挂单，直到价格重新回到这一价格下方。
- 网格数量：网格数量表示震荡区间中分割的挂单小区间数量。比如区间100-400、等差、网格数3，则是分为100-200、200-300、300-400这3个小区间。
- 杠杆：合约交易时所用的杠杆倍数。不同的合约限制的最大杠杆倍数也有所不同。
- 投资额（保证金）：在合约网格中初始投入的资产数量。投资额（保证金）=初始保证金+手续费成本+系统预留资金。为保证机器人正常运行，系统会预留一部分资金用于资金费率的变动。
- 等差网格：每相邻两档挂单价格的差值相等（例如1、2、3、4）。
- 等比网格：每相邻两档挂单价格的比值相等（例如1、2、4、8）。
- 终止最高/最低价格：当市场价格到该价位时，合约网格自动终止。
- 止盈价格：当合约最新价或标记价达到设置的止盈价格后，终止网格，市价平仓。
- 止损价格：当合约最新价或标价价达到设置的止损价格后，终止网格，市价平仓。
- 触发价格：当合约最新价或标记价达到设置的触发价格后，网格才会开始运行。若不输入，系统默认在创建后立即开始运行。
- 总投入：累计投入的成本，总投入=投资额（保证金）+追加保证金-取出保证金
- 多头预估强平价（未开仓）：假设市场为单边上涨行情，合约网格仅有多单成交，且多单数量达到最大值时的预估强平价。
- 空头预估强平价（未开仓）：假设市场为单边下跌行情，合约网格仅有空单成交，且空单数量达到最大值时的预估强平价。
- （订单参数）预估强平价：当前持有的仓位的实际预估强平价，当最新价格达到该价格时，您的仓位将被强制平仓。
- 总套利次数：机器人运行以来，已完全成交订单的订单匹配次数。
- 24小时套利次数：近24小时已完全成交订单的订单匹配次数。
- 参与市场排名：开启后，您的机器人将会在推荐机器人列表参与排名，若收益率排名靠前，其他用户可在列表复制您的机器人参数。
- 单格收益率：合约网格单个网格的预期收益率，已扣除手续费。
- 总收益：合约网格机器人运行以来的总收益，总收益=已套利收益+未套利收益+累计资金费用。
- 已套利收益：一个已成交的买单和一个已成交的卖单配对后的网格利润。
- 未套利收益：对于交易机器人所有未配对的已成交订单，基于最新价和未配对订单的成交均价的差异计算的未实现盈亏。
- 回测收益率：该参数为历史回测收益率，不代表未来收益。
- 可追加余额：U本位合约全仓账户的可转出金额，不包括合约体验金。
- 可取保证金：最多可减少 =min(静态权益 - 机器人运行所需保证金，静态权益+未实现盈亏-机器人运行所需保证金)
5.运行原理实例教学
以BTCUSDT永续合约为例
5.1 设置参数
网格属性：做多网格
网格最高价：60,000 USDT
网格最低价：40,000 USDT
网格数量：5格
每笔数量：0.001 BTC
策略创建时合约价格为：51000 USDT
网格模式：等差
杠杆：2x
5.2 网格运行
第一阶段：初始挂单
系统会计算策略的每档价格分别是40,000、44,000、48,000、52,000、56,000、60,000，然后以这些价格挂上2倍杠杆的买单，初始挂单时采用“靠近最新价的委托单不挂单”原则，因51,000靠近52,000挂单，故不进行挂单，其他档位全部挂买单。如果市场深度较好，则最新价格以上的买单会立即成交，然后分别挂上反向卖单。案例中，买单56,000、60,000立马市价成交，形成0.002个BTC的仓位，同时立马挂卖单。
| 初始挂单 |
初始补单 |
||||
| 委托价格（USDT） |
方向 |
委托数量 （BTC） |
委托价格 （USDT） |
方向 |
委托数量 （BTC） |
| 60000 |
买 |
0.001 |
60000 |
卖 |
0.001 |
| 56000 |
买 |
0.001 |
56000 |
卖 |
0.001 |
| 52000 |
N/A |
/ |
|||
| 48000 |
买 |
0.001 |
|||
| 44000 |
买 |
0.001 |
|||
| 40000 |
买 |
0.001 |
|||
此时，形成多仓仓位0.002BTC，成交价均为51000USDT
第二阶段：成交补单
假设行情下跌至48000，48000位置的买单成交，由于成交为买单，则52000补反方向卖单。
网格挂单变化如下：
| 委托价格（USDT） |
方向 |
委托数量（BTC） |
| 60000 |
卖 |
0.001 |
| 56000 |
卖 |
0.001 |
| 52000 |
卖 |
0.001 |
| 48000 |
N/A |
/ |
| 44000 |
买 |
0.001 |
| 40000 |
买 |
0.001 |
此时，持多仓仓位0.003 BTC，成交价格为51000USDT、51000USDT、48000USDT
第三阶段：震荡行情，获得套利收益
假设行情上涨至52000
52000位置的卖单成交，48000和52000形成匹配套利关系。48000位置补挂新的买单。所获得的收益为已套利收益：52000*0.001-48000*0.001=4USDT（未考虑手续费），如此随着市场波动而循环地挂单和成交，就可以不断赚取震荡行情中的波动收益。
网格挂单变化如下：
| 委托价格（USDT） |
方向 |
委托数量（BTC） |
| 60000 |
卖 |
0.001 |
| 56000 |
卖 |
0.001 |
| 52000 |
N/A |
/ |
| 48000 |
买 |
0.001 |
| 44000 |
买 |
0.001 |
| 40000 |
买 |
0.001 |
此时，持有多仓0.002BTC
特殊场景 - 超出价格区间：如果市场价格跌出价格范围，您可以选择终止机器人，或等待价格回到您设定的范围内。如果选择终止，所有挂单将被取消，仓位将按当前市场价格平仓。
6.合约网格的终止方式
6.1 初始化创建失败：
初始化铺单过程中，可能由于市场深度不足、保证金不足等原因导致创建失败。
6.2 手动终止
用户想主动终止网格，则点击终止按钮后，会按照市价进行平仓，可能因市场深度导致最终成交价有所差异，产生损失。
6.3 止盈止损终止
当合约最新价或标记价达到设置的止盈价格或止损价格后，网格开始终止，市价平仓。
6.4 最高价、最低价终止
当合约最新价或标记价触及终止最高价后，或触及终止最低价后，终止网格，市价平仓。
6.5 各类风控原因导致终止：
ADL减仓导致网格终止、爆仓导致网格终止、交易对下架导致网格终止、达最大持仓数量上限终止、达最大单笔数量上限终止、补单失败导致网格终止、穿仓终止等。
备注：穿仓终止当您的机器人账户资产为负时，请联系客服人员进行处理。
7.注意事项
7.1 在您创建合约网格时，请仔细阅读《火币交易机器人服务协议》、《火币平台用户协议》《风险提示书》及所有相关使用平台的协议条款，阅读并同意后方可进行合约网格交易
7.2 若创建机器人时当前价格已触发了停止条件（止盈止损、终止最高价最低价），则机器人创建不成功，需要调整当前参数重新创建；
7.3 市场价格超过网格的最高/最低价后，程序将不会再继续进行操作，如果价格持续单边运行不回到网格区间内，则此时持有的仓位可能会承受浮动亏损，甚至有强平风险。所以建议在网格上下两侧合理位置设置终止触发价格，以便及时止损。
7.4 网格创建后将会从U本位合约账户自动转入资产至交易机器人账户，网格终止后将自动会将资产从交易机器人转出至U本位合约账户。每个交易机器人账户为单独账户、仓位隔离互不影响。
7.5 AI参数、回测机器人的收益率仅作为参考，不代表未来收益，请注意风险
做空网格运行原理实例教学
1、设置参数
网格属性：做空网格
网格最高价：60000 USDT
网格最低价：40000 USDT
网格数量：5格
每笔数量：0.001 BTC
策略创建时合约价格为：51000 USDT
网格模式：等差
杠杆：2x
2、网格运行
第一阶段：初始挂单
系统会计算策略的每档价格分别是40,000、44,000、48,000、52,000、56,000、60,000，然后以这些价格挂上2倍杠杆的卖单，初始挂单时采用“靠近最新价的委托单不挂单”原则，因51000靠近52000挂单，故不进行挂单，其他档位全部挂卖单。如果市场深度较好，则最新价格以下的卖单会立即成交，然后分别挂上反向买单。案例中，挂单情况为40,000、44,000、48000立马市价成交，形成0.003个BTC的空仓仓位，同时立马挂买单。
| 初始挂单 |
初始补单 |
||||
| 委托价格 （USDT） |
方向 |
委托数量 （BTC） |
委托价格 （USDT） |
方向 |
委托数量 （BTC） |
| 60000 |
卖 |
0.001 |
|||
| 56000 |
卖 |
0.001 |
|||
| 52000 |
N/A |
/ |
|||
| 48000 |
卖 |
0.001 |
48000 |
买 |
0.001 |
| 44000 |
卖 |
0.001 |
44000 |
买 |
0.001 |
| 40000 |
卖 |
0.001 |
40000 |
买 |
0.001 |
此时，形成空仓仓位：0.003BTC、成交价均为51000
第二阶段：成交补单
假设行情下跌至48000，48000位置的买单成交，由于成交为买单，则52000补反方向卖单。
网格挂单变化如下：
| 委托价格（USDT） |
方向 |
委托数量（BTC） |
| 60000 |
卖 |
0.001 |
| 56000 |
卖 |
0.001 |
| 52000 |
卖 |
0.001 |
| 48000 |
N/A |
/ |
| 44000 |
买 |
0.001 |
| 40000 |
买 |
0.001 |
此时，持空仓仓位0.002 BTC、成交价均为51000
第三阶段：订单匹配，获得套利收益
48,000和51,000形成匹配套利关系。所获得的收益为已套利收益：51000*0.001-48000*0.001=3USDT（未考虑手续费），如此随着市场波动而循环地挂单和成交，就可以不断赚取震荡行情中的波动收益。
特殊场景 - 超出价格区间：如果市场价格跌出价格范围，您可以选择终止策略，或等待价格回到您设定的范围内。如果选择终止，所有挂单将被取消，仓位将按当前市场价格平仓。
中性网格运行原理实例教学
以BTCUSDT合约为例
1、设置参数
网格属性：中性网格
网格最高价：60000 USDT
网格最低价：40000 USDT
网格数量：5格
每笔数量：0.001 BTC
策略创建时合约价格为：51000 USDT
网格模式：等差
杠杆：2x
2、网格运行
第一阶段：初始挂单
系统会计算策略的每档价格分别是40,000、44,000、48,000、52,000、56,000、60,000，因51000靠近52000挂单，故不进行挂单；56000、60000挂卖单、40000、44000、48000挂买单。
| 委托价格（USDT） |
方向 |
委托数量（BTC） |
| 60000 |
卖 |
0.001 |
| 56000 |
卖 |
0.001 |
| 52000 |
N/A |
/ |
| 48000 |
买 |
0.001 |
| 44000 |
买 |
0.001 |
| 40000 |
买 |
0.001 |
第二阶段：初始成交
假设行情下跌至48000
48000位置的买单成交，52000位置补挂新单，由于52000高于市价，补挂卖单。
网格挂单变化如下：
| 委托价格（USDT） |
方向 |
委托数量（BTC） |
| 60000 |
卖 |
0.001 |
| 56000 |
卖 |
0.001 |
| 52000 |
卖 |
0.001 |
| 48000 |
N/A |
/ |
| 44000 |
买 |
0.001 |
| 40000 |
买 |
0.001 |
此时，持多仓0.001 BTC，成交价格48000
第三阶段：震荡行情，获得套利收益
假设行情上涨至52000
52000位置的卖单成交，48000位置补挂新的买单，48000和52000形成匹配套利关系。所获得的收益为已套利收益：52000*0.001-48000*0.001=4USDT（未考虑手续费），如此随着市场波动而循环地挂单和成交，就可以不断赚取震荡行情中的波动收益。
此时，无任何仓位，直到市场选择新的方向，委托单完全成交。
| 委托价格（USDT） |
方向 |
委托数量（BTC） |
| 60000 |
卖 |
0.001 |
| 56000 |
卖 |
0.001 |
| 52000 |
N/A |
/ |
| 48000 |
买 |
0.001 |
| 44000 |
买 |
0.001 |
| 40000 |
买 |
0.001 |
特殊场景 - 超出价格区间：如果市场价格跌出价格范围，您可以选择终止策略，或等待价格回到您设定的范围内。如果选择终止，所有挂单将被取消，仓位将按当前市场价格平仓。
WEB端如何设置合约网格
1.网站：在顶栏选择衍生品 >USDT本位合约>交易机器人> 合约网格，然后点击合约网格。
2.在交易页面中确认通过以下方式并确保保证金数量足够，即可创建网格。
2.1 手动创建：根据您的市场分析设置网格参数
- 2.2 AI参数：根据交易的回测机器人自动填充推荐参数
- 2.3 回测机器人：使用回测机器人推荐的参数（这些参数基于该交易对的近7日/30日/90日回测）
- 2.4 复制他人参数：一键复制市场上收益率较高的用户网格参数
3.创建完成后即可在交易页面下方的“运行中”查看和管理合约网格。
4.合约网格运行期间可以随时终止网格。
APP端如何设置合约网格
1.登录 HTX火币 APP，在交易或合约>交易机器人首页选择“合约网格”，即可进入合约网格交易页面。
2.创建方式：确认通过以下方式并确保保证金数量足够，即可创建网格。
2.1 手动创建：根据您的市场分析设置参数
- 2.2 AI参数：根据交易的回测机器人自动填充推荐参数
- 2.3 回测机器人：使用回测机器人推荐的参数（这些参数基于该交易对的近7日/30日/90日回测）
- 2.4 复制他人参数：一键复制市场上收益率较高的用户网格参数
3. 创建完成后即可在“我的机器人”下方的“运行中”查看和管理合约网格。
4.合约网格运行期间可以随时终止网格。
合约网格FAQ
1.什么是合约网格？
合约网格是用于自动执行交易策略的工具，可在预设的价格区间内按固定间距进行做多和做空交易。网格能够充分利用价格波动低买高卖，在震荡行情中带来可观收益。
2.HTX支持哪些类型的合约网格？
支持USDT本位的合约网格
3.合约网格适合怎样的市场行情？
合约网格策略在震荡和窄幅波动行情下表现最佳。
4.合约网格支持哪些交易对？
目前，合约网格支持以USDT 作为保证金的衍生品交易对。有关具体的交易对，请前往交易页面查看。
5.HTX 支持使用哪些币种创建合约网格？
目前平台仅支持USDT。
6.合约网格是否收费？
合约网格的费用结构与您在HTX衍生品平台进行交易时的费率相同，不收取额外手续费。
请注意，在交易过程中，您可能会支付或收取一笔资金费用。
7.合约网格使用哪个账户？
合约网格通过使用您的HTX U本位合约母账户资产创建网格交易机器人，网格创建后将会从U本位合约账户自动转入资产至交易机器人账户，请保证合约网格运行时U本位合约账户的资产充裕。
8.HTX合约网格支持哪些交易模式？
HTX合约网格支持3 种模式：中性、做多和做空。
- 中性模式适合震荡行情。
- 做多模式适合震荡上涨行情。
- 做空模式适合震荡下跌行情。
9.如何获取我的合约网格收益？
在合约网格运行期间，您的网格收益将自动存入交易机器人账户，您可以查看总收益查看实时收益情况
10.合约网格的数量是否有限制？
目前合约网格数量为2-169.
11.合约网格的初始保证金数量是否有限制？
初始保证金数量限制可能会因您设置的最高价、最低价以及网格数量等参数而异。具体的最小/最大初始保证金数量取决于您的参数设置，将显示在初始保证金输入框中。
12.能否调整合约网格参数？
是的，您可以修改正在运行的合约网格的终止价格参数。新的参数将在修改并成功保存后立即生效。
13.同一个合约品种下可以运行多个合约网格吗？
目前同一个合约品种下支持多个合约网格运行。
14.为什么我无法创建合约网格？
如果您无法创建合约网格，可能是由于以下原因：
- 您的合约账户内的USDT 资产余额不足，未达到合约网格策略的最低初始保证金要求。
- 您设置的参数不在指定范围内。
若排除上述原因后仍无法创建合约网格，请联系HTX客服。
15.如果市场价格超出我的预设价格区间，我是否需要关闭合约网格？
网格只能在您设置的价格区间内运行。如果市场价格超出此区间，网格将不会委托新订单，直至价格回归到区间内。
