合约网格运行原理实例教学
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合约网格运行原理实例教学
1、设置参数
网格属性：做空网格
网格最高价：60000 USDT
网格最低价：40000 USDT
网格数量：5格
每笔数量：0.001 BTC
策略创建时合约价格为：51000 USDT
网格模式：等差
杠杆：2x
2、网格运行
第一阶段：初始挂单
系统会计算策略的每档价格分别是40,000、44,000、48,000、52,000、56,000、60,000，然后以这些价格挂上2倍杠杆的卖单，初始挂单时采用“靠近最新价的委托单不挂单”原则，因51000靠近52000挂单，故不进行挂单，其他档位全部挂卖单。如果市场深度较好，则最新价格以下的卖单会立即成交，然后分别挂上反向买单。案例中，挂单情况为40,000、44,000、48000立马市价成交，形成0.003个BTC的空仓仓位，同时立马挂买单。
| 初始挂单 |
初始补单 |
||||
| 委托价格 （USDT） |
方向 |
委托数量 （BTC） |
委托价格 （USDT） |
方向 |
委托数量 （BTC） |
| 60000 |
卖 |
0.001 |
|||
| 56000 |
卖 |
0.001 |
|||
| 52000 |
N/A |
/ |
|||
| 48000 |
卖 |
0.001 |
48000 |
买 |
0.001 |
| 44000 |
卖 |
0.001 |
44000 |
买 |
0.001 |
| 40000 |
卖 |
0.001 |
40000 |
买 |
0.001 |
此时，形成空仓仓位：0.003BTC、成交价均为51000
第二阶段：成交补单
假设行情下跌至48000，48000位置的买单成交，由于成交为买单，则52000补反方向卖单。
网格挂单变化如下：
| 委托价格（USDT） |
方向 |
委托数量（BTC） |
| 60000 |
卖 |
0.001 |
| 56000 |
卖 |
0.001 |
| 52000 |
卖 |
0.001 |
| 48000 |
N/A |
/ |
| 44000 |
买 |
0.001 |
| 40000 |
买 |
0.001 |
此时，持空仓仓位0.002 BTC、成交价均为51000
第三阶段：订单匹配，获得套利收益
48,000和51,000形成匹配套利关系。所获得的收益为已套利收益：51000*0.001-48000*0.001=3USDT（未考虑手续费），如此随着市场波动而循环地挂单和成交，就可以不断赚取震荡行情中的波动收益。
特殊场景 - 超出价格区间：如果市场价格跌出价格范围，您可以选择终止策略，或等待价格回到您设定的范围内。如果选择终止，所有挂单将被取消，仓位将按当前市场价格平仓。
中性网格运行原理实例教学
以BTCUSDT合约为例
1、设置参数
网格属性：中性网格
网格最高价：60000 USDT
网格最低价：40000 USDT
网格数量：5格
每笔数量：0.001 BTC
策略创建时合约价格为：51000 USDT
网格模式：等差
杠杆：2x
2、网格运行
第一阶段：初始挂单
系统会计算策略的每档价格分别是40,000、44,000、48,000、52,000、56,000、60,000，因51000靠近52000挂单，故不进行挂单；56000、60000挂卖单、40000、44000、48000挂买单。
| 委托价格（USDT） |
方向 |
委托数量（BTC） |
| 60000 |
卖 |
0.001 |
| 56000 |
卖 |
0.001 |
| 52000 |
N/A |
/ |
| 48000 |
买 |
0.001 |
| 44000 |
买 |
0.001 |
| 40000 |
买 |
0.001 |
第二阶段：初始成交
假设行情下跌至48000
48000位置的买单成交，52000位置补挂新单，由于52000高于市价，补挂卖单。
网格挂单变化如下：
| 委托价格（USDT） |
方向 |
委托数量（BTC） |
| 60000 |
卖 |
0.001 |
| 56000 |
卖 |
0.001 |
| 52000 |
卖 |
0.001 |
| 48000 |
N/A |
/ |
| 44000 |
买 |
0.001 |
| 40000 |
买 |
0.001 |
此时，持多仓0.001 BTC，成交价格48000
第三阶段：震荡行情，获得套利收益
假设行情上涨至52000
52000位置的卖单成交，48000位置补挂新的买单，48000和52000形成匹配套利关系。所获得的收益为已套利收益：52000*0.001-48000*0.001=4USDT（未考虑手续费），如此随着市场波动而循环地挂单和成交，就可以不断赚取震荡行情中的波动收益。
此时，无任何仓位，直到市场选择新的方向，委托单完全成交。
| 委托价格（USDT） |
方向 |
委托数量（BTC） |
| 60000 |
卖 |
0.001 |
| 56000 |
卖 |
0.001 |
| 52000 |
N/A |
/ |
| 48000 |
买 |
0.001 |
| 44000 |
买 |
0.001 |
| 40000 |
买 |
0.001 |
特殊场景 - 超出价格区间：如果市场价格跌出价格范围，您可以选择终止策略，或等待价格回到您设定的范围内。如果选择终止，所有挂单将被取消，仓位将按当前市场价格平仓。
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