指數計算/匯率計算規則

2021/02/01 14:16

幣本位永續合約指南

指數計算規則

HTX合約平臺根據市場上多家交易所的最新成交價格，進行加權平均，計算而得到的指數價格，幣本位永續合約的指數與交割合約的指數來自於同一指數系統。每種合約，都有一個指數。如 BTC-USD幣本位永續合約，使用 BTC指數價格。

【以上資料及指標內容可能會根據市場行情而進行即時調整，調整將不會進行另行通知】

樣本資料採樣：每 1 秒鐘(根據指數更新的間隔決定）通過 API 獲取表格中交易所的最新價格。

計價貨幣：若指數樣本內的交易所計價貨幣與該交易對計價貨幣不同，則按照匯率，將此交易所的計價貨幣折算成指數計價貨幣。HTXUSDT/USD指數構成如下：

例如：EOS指數樣本取自四家交易所的EOS/BTC現貨最新價，則換算過程為：

EOS/USD的價格 = EOS/BTC最新價 * HTX合約BTC/USD指數價格；
EOS/USDT的價格 = EOS/USDT最新價 * HTX合約USDT/USD指數價格；
取四個EOS/USD價格進行加權平均，計算而得到EOS的指數價格。

指數異常處理

單個交易所的價格比其他交易所大幅偏離。處理方案：

若指數內有效交易所大於2家, 當某一交易所的BTC價格較其他交易所出現大幅偏離，其價格與所有樣本交易所（包括此交易所本身）價格的中位數偏離幅度達到±3%時，該交易所的價格以樣本交易所價格的中位數±3%進行計算（USDT價格的中位數偏離幅度達到±0.3%時，該交易所的價格以樣本交易所價格的中位數±0.3%進行計算）。
例如某交易所當前價格為 518 USD/BTC，而其他5家交易所的價格分別為500 USD/BTC、501 USD/BTC、502 USD/BTC、503 USD/BTC、504 USD/BTC，則當前所有樣本交易所價格中位數為(502 + 503) / 2 = 502.5 USD/BTC。該交易所與中位數價格偏離（518 - 502.5） / 502.5 = 3.08% > 3%，則該交易所將以502.5 *（1 + 3%）= 517.57 USD/BTC的價格參與指數計算，該次指數為（517.57 + 500 + 501 + 502 + 503 + 504）/ 6 = 504.59。

若指數內只有2家有效交易所(指數內只有2家交易所，或由於行情丟失，暫時剔除部分交易所而導致）。若兩家平臺獲取的價格偏差大於25%，認為與上一次計算的指數價格偏差較小的那家價格正常，另一家出現了烏龍指。此時指數價格臨時錨定價格正常的那家交易所。

若指數價格某一時刻僅依據一家交易所的價格(其他所有交易所都出現了異常被剔除）。若獲取到的價格與上一時間獲取到的指數價格偏差大於25%，認為出現烏龍指，指數價格取上一時間的價格。

交易所的行情資料丟失。處理方案：

若某一交易所在某個時間點未能取得行情資料（交易所休市，行情中斷，遭遇攻擊等原因），則該時間點的價格將按照最新一次取到的有效價格進行計算。若某一交易所在過去10分鐘，取得的有效資料低於10%，我們將會認為此交易所的價格失去指導意義，並將該交易所價格的權重暫時調整為0，在該交易所恢復資料後，若過去的10分鐘至少有90%的資料是有效的，那麼我們將會恢復該交易所的權重。