马丁格尔机器人
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相信很多人都听说过“马丁格尔”这个策略,这个策略传统上是用在一些投机性的游戏里,比如猜大小的游戏,假设在一轮里面输掉之后,在下一轮里面就投入上一轮双倍的筹码,直到获胜为止。
根据概率论可知,如果每次竞猜的胜率都为独立事件,那么最终获得盈利的概率为 1-0.5^n,也就是说,连续参与的次数越多,就会有更高的概率盈利,举一个具体的数值,第一次竞猜的胜率为50%,第二次为75%,第三次为87.5%,第四次为93.75%,第五次为96.875%。
而由于最终一次获胜时,投入的筹码为上一次的双倍,因此获胜的那次就可以覆盖掉之前的亏损,使得你整体是盈利的。假设第一次投入了10元,第二次投入20元,第三次投入40元,第四次投入80元,第五次投入160元,假设在第五次再获胜,则最终盈利为160-80-40-20-10=10元。
也有人会称马丁格尔为“本多终胜”策略,也就是有足够的资金,最终是一定会盈利的。但现实终归是现实,任何人都不会有无限的资金,即使在99.99%胜率的情况下,一个人也是可能就是那个倒霉鬼而输掉所有的本金。
那么,如何把这样的马丁格尔策略用在交易上,并通过优化而使其胜率更高,资金利用率更高呢?那就继续往下探究吧。
HTX的马丁格尔机器人是在传统的马丁格尔策略中使用了其核心思想,就是分批抄底,一次卖出,每次抄底使用更多的资金来大幅降低平均持仓成本的策略。
HTX的马丁格尔机器人会在币价每下跌固定百分比之后买入不等额的币,币的额度会以1份、1份、2份、4份、8份、16份…的数列来购买。
假设币价每下跌1%就购买一次的话,机器人会在币价下跌到开单价格的99%、98%、97%、96%、95%…的时候分批抄底,下跌5%的时候,均价为初始价格的95.97%,因此这时候币价再上涨1.02%就可以回本,大大降低了风险。而网格策略需要上涨至初始价格的99%左右才可以回本,需要上涨4.2%才行。
因此马丁格尔赚钱的底层就显而易见了,首先是选择优质的资产,只要这个资产有波动,不是不断下跌归零,马丁格尔机器人就可以盈利;其次对于择时的要求也会低很多,在大多数时候开启马丁格尔机器人,只要不是开启后不断下跌,就大概率可以盈利。
基于以上两点,建议用户尽量选择主流资产,并在资产没有处于高位的时候开启马丁格尔机器人,可以赚取波动的收益,并且一定程度降低波动性,平衡下跌的风险,减少资金回撤。
由于HTX的马丁格尔机器人没有使用杠杆,并且可以自由设置下跌多少百分比再分批抄底,因此安全性较高,只要选择的资产是优质资产,即使短期产生一定的回撤,等资产价格反弹的时候就可以盈利。
我们也对BTC/USDT的马丁格尔机器人做了回测 (回测周期:15个月,2020年4月1日~2021年7月1日):
按照默认AI的配置,马丁格尔机器人在1年半的一个完整周期里,年化达到了205.68%,总共套利623次,而中间经历519的时候,最大回撤为-52.84%,略低于持有BTC不动的-55.44%
涨多少止盈 |
跌多少加仓 |
年化收益率 |
完成轮次 |
最大回撤 |
持BTC不动最大回撤 |
1% |
1% |
205.68% |
623 |
-52.84% |
-55.44% |
如果我们把策略变得更保守一些,增加跌多少加仓的百分比,马丁格尔就可以获得更稳健的收益,更小的回撤。从下面的表格看出来,如果每下跌10%加仓,则马丁格尔机器人的最大回撤就只有-16.37%,远远小于持币不动的-55.44%,而收益也高达年化122.12%,兼顾了收益和风险。
涨多少止盈 |
跌多少加仓 |
年化收益率 |
完成轮次 |
最大回撤 |
持BTC不动最大回撤 |
1% |
每1%加仓 |
205.68% |
623 |
-52.84% |
-55.44% |
1% |
每2%加仓 |
166.58% |
852 |
-51.50% |
-55.44% |
1% |
每3%加仓 |
133.97% |
846 |
-46.35% |
-55.44% |
1% |
每5%加仓 |
106.38% |
684 |
-43.89% |
-55.44% |
1% |
每10%加仓 |
122.12% |
497 |
-16.37% |
-55.44% |
1% |
每15%加仓 |
113.95% |
361 |
-27.43% |
-55.44% |
1% |
每20%加仓 |
110.29% |
267 |
-17.22% |
-55.44% |
HTX的马丁格尔机器人延续了HTX一贯的简单好用美观的用户体验。
马丁格尔也和网格交易机器人一样有AI策略和手动设置两种方式,AI策略有分为稳健型、均衡型两种,稳健型可以降低策略的最大回撤,但收益和可能也会略低,均衡型会让收益和风险处于一个较为平衡的状态。如果不知道怎么设置,主流币可以选择均衡型,而对于波动特别大的山寨币,建议选择稳健型。
目前马丁格尔的AI策略较为基础,还未基于每个币种的波动性来给出参数,一共有两种AI参数:一种是均衡型,每下跌1%补仓,每赚取1%止盈;另外一种是保守型,每下跌5%补仓,每赚取1%止盈。
均衡型的收益和风险都适中,而保守型的风险更低,收益也会更低。
手动设置里面一共有4项参数,也分为普通设置的参数和高级参数。
普通参数里面一共有三个参数,分别是“跌多少加仓”、“赚多少止盈”、“投资额”,高级设置里面是“最大加仓次数”
HTX的马丁格尔为自动循环模式,也就是每一次分批抄底并止盈卖出之后就会自动进入下一轮。而以下参数的设置,都是针对每一轮的。
跌多少加仓:每一个轮次中,在首个订单买入之后,再跌多少就会加仓,可以选择按照比例或者按照绝对数值来填写。比例填写的是百分比数字,绝对值数值填写的是差价
赚多少止盈:每一个轮次中,在分批抄底并反弹时,赚到多少比例的时候就止盈卖出
投资额:这个马丁格尔机器人的总投资额
最大加仓次数:每一个轮次中,把资金分成多少份分批抄底的份数。马丁格尔机器人的每次的购买金额将以1、1、2、4、8、16、32…的序列来执行。
举个例子来说,假设设置最大加仓次数为3次,则资金会被分为8份,每一轮会在开始时购买1份(即投资额的1/8),下跌一定比例时再购买1份(即投资额的1/8),再下跌一定比例时再购买2份(即投资额的1/4),再下跌一定比例时再购买4份(即投资额的1/2),如果再次下跌,则机器人将不再购买,而是会等待到币价涨回到符合止盈比例的价格后卖出所有这8份。
马丁格尔机器人和网格交易机器人最大的差别,就是马丁格尔机器人是分批买入,一次卖出;而网格交易机器人是分批买入,分批卖出。而由于马丁格尔是在下跌的过程中买入越来越多的数量,因此首次开仓时持有的资产较少,而网格交易会根据用户设置的参数,在开仓时持有较多的资产,平均来说大概占初始投入的一半。因此当行情上涨的时候,网格交易会比马丁格尔获得更多的趋势收益,但如果行情下跌,网格交易也会有更大的回撤。
但由于马丁格尔在默认的情况下,只会把资金分为32份,而网格交易为了追求更频繁的套利,通常会把资金分为100多份,因此马丁格尔的资金利用率会高于网格,在震荡比较大的时候,震荡收益会比网格高。
因此总结来说,马丁格尔和网格交易的优劣可以归纳为:
趋势收益 |
马丁格尔<网格交易 |
震荡套利收益 |
马丁格尔>网格交易 |
风险 |
马丁格尔<网格交易 |