策略交易說明
- USDT 本位合約指南
網格交易是一種量化交易策略, 即在震盪行情中通過在一定的價格區間構造出一系列的買賣價位, 自動執行低買高賣, 保證每一次賣出價位高於買入價位，從而獲得價格震盪區間的波段收益的一種交易方法。簡單來說，網格交易就是使用者設定一個價格區間上下限，同時設定網格數量，比最新價高的網格點掛賣單，比最新價低的網格點掛買單。網格運行過程中，如果某一個網格掛單成交，系統則會自動往反方向再掛一個單，如此反復，自動化地高拋低吸，直到終止條件觸發導致策略結束。
風險提示
用戶首次使用網格交易會彈出“風險提示”框，使用者在交易前須知曉並同意協議。
網格交易作為一種交易輔助工具，無法保證獲利，在劇烈行情下，突破趨勢後可能會帶來虧損或者強平，請理性評估自身風險承受能力，謹慎決策。
一、網格生命週期和狀態
網格交易生命週期：網格下單=》網格等待觸發（可選）=》網格初始化=》網格運行=》網格終止
網格交易訂單狀態：
· 待生效，只有用戶設置了觸發價格條件才有該狀態，表示觸發價格還未達標。
· 生成中，網格交易生效後做初始化的過程，系統會根據使用者設置的參數計算出所有訂單價格和委託數量，並進行掛單。
· 運行中，網格交易初始化完成後，開始執行策略。
· 終止中，網格交易觸發終止條件，系統會根據使用者設置的參數，判斷是否幫用戶進行撤單和平倉。
· 已終止，網格交易根據使用者設置的參數幫用戶完成撤單和委託平倉後，網格結束。
二、網格操作指引
1、 登錄網頁端 huobi.com，在合約交易頁面選擇“策略”交易。
2、在網格交易設置頁面，選擇手動創建，設置要執行的策略參數，點擊「創建策略」，核實參數後點擊「確定」。
必填：合約、倍數、價格（最低和最高價格區間）、價格模式（等差或等比）、網格數量、數量模式（等量或等額）、投入擔保資產
選填：觸發價、終止條件、有效時長、終止操作
3、“運行中”的網格，可以進行查看、終止操作。
點擊“策略詳情”，可以查看網格詳情，在觸發前，可以修改觸發價；可以查看網格當前委託和歷史委託情況。
點擊“停止策略”，可以結束網格交易。
4、“歷史策略”的網格可以查看終止原因，進行查看、分享、使用操作。
點擊“查看”，可以查看網格詳情，但無法再進行修改設置。
點擊“分享”，可以分享網格的收益情況。
點擊“使用”，可以直接使用該網格的設置參數。
三、網格運行案例
假設BTC/USDT永續合約市場最新價為14800 USDT，使用者進行網格交易，設置的參數為：網格最高價格20000 USDT，網格最低價格10000 USDT，網格數量為10個，倍數為10倍，價格模式為等差，數量模式為等量，投入擔保資產為30 USDT，網格最低止損價格為9000 USDT，觸發止損時全部撤單並全部平倉。（maker手續費率 = 0.02%，合約面值 = 0.001 BTC，合理係數為1.1）
根據參數計算：
· 等差網格差值 = (網格上限 -網格下限) / (網格數量)= ( 20000 – 10000 ) / 10 = 1000 USDT
· 計算所有掛單點，從 10000USDT 到 20000USDT，每隔 1000USDT 作為一個掛單點，由於最新價 14800USDT 距離 15000USDT 最近，因此初始化時，在 15000USDT 掛單點置空不掛單。則所有開倉價格 =（20000+19000+....11000+10000）= 150000 USDT
· 等量：單筆委託數量 = (投入擔保資產/合理係數)* 倍數 / [ 面值*sum（所有開倉價格）*（1+倍數*maker手續費率）]=（30/1.1*10）/[ 0.001*150000*（1+10*0.02%）]= 1.8145 ，再向下取整= 1張
初始化完成後，掛單情況如下： 
若市場價格從 14800USDT 漲到 16500USDT，價格 16000USDT 的掛單成交，則掛單更新情況如下：
（注：此時剛剛在 16000USDT 成交的開倉單上記錄了 15000USDT 平倉單的ID，互為套利對數關係。）
此時市場最新價又從 16500USDT 跌到 13500USDT，價格 15000USDT 和 14000USDT 的掛單成交，則掛單更新情況如下：
此時市場最新價從 13500USDT 急速下跌到 9000USDT，達到了最低止損價格，策略結束並根據使用者的設置進行全部撤單和全部平倉，策略結束前掛單更新情況如下：
另外，當最新價在網格上下限以外時，初始化後掛單情況如下：
· 最新價小於網格下限：
· 最新價大於網格上限：
四、網格終止條件
1、下單失敗（如因可用擔保資產不足、平倉導致強平、可平量不足、超出限價等下單失敗）
2、出現非網格交易觸發的訂單操作（如使用者主動下單、撤單、平倉、合約交割、強平等）
3、達到設置的止損價格
4、用戶主動終止網格
5、運行達到設置的有效時長
五、網格交易參數
| 參數 |
描述 |
公式計算 |
| 合約 |
合約類型、品種、模式 |
- |
| 倍數 |
交易的倍數 |
- |
| 網格最低價格 |
網格下限，當市場最新價低於該價格將不會再掛單 |
- |
| 網格最高價格 |
網格上限，當市場最新價高於該價格將不會再掛單 |
- |
| 價格模式 |
【等差】表示每格網格價差相等 【等比】表示每格網格價比相等 |
1. 等差：每網格間距差值 = (網格上限-網格下限)/(網格數量) 假設網格數量為M，間距差值=(網格上限-網格下限)/M，計算所有掛單價格： P1=網格下限 P2=網格下限+間距差值 P3=網格下限+間距差值*2 P4=網格下限+間距差值*3 … PM=網格下限+間距差值*(M-1) P(M+1)=網格上限
例：網格下限是10000，間距差值=1000，則掛單點為10000，11000，12000，13000，...
2.等比：每網格間距比例 = (網格上限 / 網格下限) ^ (1/網格數量) - 1 假設網格數量為M，間距比例= (網格上限 / 網格下限) ^ (1/M) - 1，求所有掛單價格： P1=網格下限 P2=網格下限 * (1+間距比例） P3=網格下限 * (1+間距比例) ^2 P4=網格下限 * (1+間距比例) ^3 … PM=網格下限 * (1+間距比例) ^ (M-1) P(M+1)=網格上限
例：網格下限是10000，間距比例=10%，則掛單點為10000，11000，12100，13310，...
注：為了避免精度問題，因此無論價格模式為等差還是等比，最高網格掛單點直接取網格上限作為掛單價格。 |
| 網格數量 |
即掛單數量，為整個網格上下限區間內的所有掛單數量，策略運行中始終有固定數量個掛單。（最小數量為2，最大數量為50） |
- |
| 數量模式 |
【等量】表示每個網格的委託數量（張或者幣）相等 【等額】表示每個網格的委託金額（USDT）相等 (由於下單實際最小單位為1張, 因此在委託金額可能存在小於1張的價值誤差) |
【等量】單筆數量（張）=（投入擔保資產/合理係數)* 倍數/ [合約面值*sum（所有開倉價格）*（1+倍數*maker手續費率) ]，然後向下取整
【等額】單筆數量（張）=（投入擔保資產/合理係數)*倍數/ [網格數量*合約面值*當前掛單點價格*（1+倍數*maker手續費率) ]，然後向下取整
注：目前合理係數默認為1.1，後續可能會隨時根據市場情況進行調整。 |
| 最小投入擔保資產 |
表示投入到該網格交易的資金，必須大於等於最小投入擔保資產。 |
【等量】最小投入擔保資產 = [合約張數*合約面值*sum（所有開倉價格）*（1/倍數+maker手續費率) ]*合理係數；其中合約張數取1
【等額】最小投入擔保資產 = [合約張數*合約面值*網格最高價格*網格數量*(1/倍數+maker手續費率) ]*合理係數，其中合約張數=1，若PT剛好等於網格最高價格，那麼就往下取低一格的價格
注： ①PT指的是離最新價（若設置了觸發價格，則為觸發價格）最近的那個網格掛單價格。 ②目前合理係數默認為1.1，後續可能會隨時根據市場情況進行調整。 |
| 每格收益率 |
系統根據使用者設置的參數進行估算每個網格的收益率，等差網格和等比網格計算有所不同，並且還需減去maker手續費，若得出每格收益率小於0，則無法下單。（每格收益率為估算，僅供參考） |
1. 等差網格：最低收益率~最高收益率 最低收益率 = [(網格上限 - 網格下限)/(網格數量*網格上限)]- 2*maker手續費% 最高收益率 = [(網格上限 - 網格下限)/(網格數量*網格下限)]- 2*maker手續費%
2. 等比網格： 每格收益率 = (網格上限 / 網格下限) ^ (1/網格數量)-1-2*maker手續費% |
| 佔用擔保資產 |
當前網格交易佔用的擔保資產 |
持倉擔保資產+掛單凍結擔保資產 |
| 已實現收益 |
網格交易創建以來成交產生的所有套利對數收益和手續費匯總。對數收益即：使用平倉單和對應開倉單計算得出，並且將手續費扣減掉。（注：僅包含網格正常運行的開平單收益，不包含網格結束後幫使用者平倉的那部分盈虧） |
一對套利對數收益計算： 【平多】(平倉價格-開倉價格)*張數*合約面值-開倉單手續費-平倉單手續費 【平空】(開倉價格-平倉價格)*張數*合約面值-開倉單手續費-平倉單手續費 |
| 未實現收益 |
該網格當前未平倉倉位的收益, 使用開倉均價和最新價計算, 包括該倉位已結算的收益和最近一次結算後產生的未實現盈虧。（僅運行中網格有該欄位） |
- |
| 總收益 |
當前網格交易的所有收益。 |
運行中網格：總收益 = 網格已實現收益+網格未實現收益 已終止網格：總收益 = 網格終止時的所有網格已實現收益 |
| 收益率 |
當前網格交易的收益率 |
網格總收益/投入擔保資產 |
| 觸發價格（選填） |
當選擇的合約最新價達到網格觸發價格後，網格才會開始運行。 |
- |
| 有效時長（選填） |
表示網格的有效時長，把網格初始化開始時間作為起點計算，到達有效時長後網格自動終止。 |
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| 最高止損價格（選填） |
當最新成交價達到最高止損價格時，將終止網格，必須高於網格最高價格和觸發價格。 |
- |
| 最低止損價格（選填） |
當最新成交價達到最低止損價格時，將終止網格，必須低於網格最低價格和觸發價格。 |
- |
| 網格終止時是否全部撤單（選填） |
啟用時，在網格終止時將自動撤銷所有當前合約的未成交訂單；不啟用，在網格終止後遺留的未成交訂單將作為普通委託訂單存在，可手動撤銷。 |
- |
| 網格終止時是否全部撤單且平倉，並設置對應的委託類型（選填） |
使用者可啟用網格終止時全部撤單且平倉，並設置對應的委託類型（支援用戶設置最優N檔、對手價和閃電平倉）。在網格終止時將按照設置的委託類型對當前合約所有掛單撤單，並且對當前合約倉位進行平倉。 |
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| 創建時間 |
網格交易下單時間 |
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| 開始時間 |
網格交易開始初始化的那個時間，以該時間作為判斷網格有效時長的開始時間點。 |
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| 終止時間 |
網格交易終止時間 |
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注意：
1、網格交易與普通交易互斥，若當前合約同模式下存在掛單（包括限價單、計畫委託、止盈止損、跟蹤委託）或持有倉位，則無法進行網格交易。
2、網格初始化時，距離最新價最近的網格掛單點置空不掛單，而其他網格掛單點比最新價高則掛賣單，比最新價低則掛買單。
3、如果網格終止時用戶沒有設置撤單，那麼遺留的未撤銷單則作為普通委託訂單存在，成交時不會再觸發反向掛單。
4、部分成交不會觸發反向掛單，因此可能出現多空持倉的情況。
5、當使用者設置了策略終止時全部撤單且平倉時，系統無法保證一定能下單成功或者平倉成功，完全取決於當時的市場行情和倉位風險情況。
6、單使用者全平臺未終止的網格交易訂單個數上限為10個。
