Mit europäischen Optionsspreads und amerikanischen Standalone-Optionen kann der Benutzer viele Optionsstrategien im realen Handel erstellen. Die folgenden Beispiele sind aktuelle Handelsfälle, die nur als Referenz dienen und keine Anlageberatung darstellen. Den Händlern wird empfohlen, sie zu beachten und klug zu investieren.

 

HTX Optionen haben die folgenden Vorteile:

• Im Vergleich zu traditionellen Optionsdienstleistern ist die Liquidität besser gewährleistet;
• Die Option kann im Voraus ausgeübt werden, um Gewinne zu sichern (Ausübung/Liquidation);
• Im Vergleich zu anderen Derivaten gibt es keine Transaktionsgebühr, keine Ausübungsgebühr und keine Liquidationsgebühr;
• Einzigartige Angebotsstrategie, die die Anpassung für mehrere Preisebenen und mehrere Optionstypen unterstützt;
• Ermöglicht Transaktionen mit großem Volumen und zahlreichen Produkttypen und unterstützt Optionskäufe mit großen Beträgen und langen Laufzeiten;

Mit den verschiedenen Finanzprodukten können Benutzer kleine Beträge investieren und eine hohe Rendite erzielen, wodurch sie von einer flexiblen und starken Hebelwirkung profitieren.

 

Fallanalyse:

1. Wenn der Markt heiß und der Preis volatil ist, verwenden Sie europäische Optionsspreads für die Investitionsallokation, um das Risiko der Liquidation von Verträgen und anderen Derivaten zu vermeiden;

2. Da der Markt voraussichtlich seitwärts tendieren wird, können Benutzer europäische Optionsspreads wählen, um Gewinne zu sichern;

3. Da eine Aufwärts-/Abwärtsbewegung (aber nicht der Höchst-/Tiefststand) erwartet wird, können Benutzer amerikanische Einzeloptionen wählen, um eine angemessene Hebelwirkung zu erzielen und so die Rendite zu maximieren.

4. Wenn eine Aufwärts-/Abwärtsbewegung (aber nicht das Ende des Zyklus) erwartet wird, können Benutzer europäische Optionsspreads als kurzfristige Strategie wählen, die Preisspanne vernünftig festlegen und den größten Gewinn zu den niedrigsten Kosten sichern.

 

Fall 1: Wenn der Markt heiß und der Preis volatil ist, sind einige Benutzer besorgt über das Risiko der Vertragsliquidierung und wählen daher sicherere europäische Optionsspreads für die Anlageverteilung.

 

Derzeit liegt der Preis des BTC/USDT-Kontraktindex bei 45.000 US-Dollar. Benutzer A ist der Meinung, dass der Preis durch eine umfassende Analyse von Faktoren wie Zeit, Preisniveau und Bewegungsrichtung weiter steigen wird und dass der Preis in zwei Tagen einen kleinen Höhepunkt erreichen wird, wobei der erwartete Preis zwischen 48.000 und 53.000 US-Dollar liegt.

Der Benutzer kauft also den europäischen Call-Spread (48000-53000), der in zwei Tagen abläuft (wie unten dargestellt), mit einer Optionsprämie von 274,89 USDT. Wenn das Urteil richtig ist, beträgt der maximale Ertrag 5.000 USDT

  

Kunde B ist der gegenteiligen Meinung und glaubt, dass der Kurs in zwei Tagen unter 43.000, aber über 38.000 liegen wird. Er kauft daher einen europäischen Put-Spread von 43.000-38000, der in zwei Tagen abläuft (wie in der Abbildung unten dargestellt), mit einer Optionsprämie von 429,45 USDT. Wenn das Urteil richtig ist, beträgt der maximale Gewinn 5.000 USDT.

 

Wenn die Option zwei Tage später ausläuft und der BTC/USDT-Kontraktindex über 48.000 US-Dollar liegt, macht Kunde A einen Gewinn. Liegt der Indexkurs bei Ablauf über oder gleich 53.000 US-Dollar, beträgt der maximale Gewinn etwa 5.000 US-Dollar, bei einem maximalen Renditemultiplikator (mal) von 18,18. Wenn der BTC/USDT-Kontraktindex unter 43.000 US-Dollar liegt, macht Kunde B einen Gewinn. Liegt der Indexkurs bei Fälligkeit unter oder gleich 38.000 US-Dollar, beträgt die maximale Rendite etwa 5.000 US-Dollar, bei einem maximalen Renditemultiplikator von 11,64.

 

Fall 2: Im Falle eines seitwärts tendierenden Marktes oder in Erwartung desselben, können Benutzer europäische Optionsspreads kaufen, um Gewinne zu erzielen.

 

Zurzeit liegt der Indexpreis des BTC/USDT-Kontrakts bei 45.000 US-Dollar. Benutzer A geht davon aus, dass der Markt in naher Zukunft innerhalb einer engen Bandbreite schwanken wird, wobei er sich auf umfassende Faktoren wie Zeit, Preisniveau und Bewegungsrichtung stützt. Außerdem erwartet Benutzer A, dass der BTC-Preis in zwei Tagen leicht fallen wird, also kauft er/sie den europäischen Put-Spread 44000-45000, der nach zwei Tagen ausläuft (wie im Bild unten gezeigt), mit einer Optionsprämie von 454,91 USDT. Wenn das Urteil richtig ist, beträgt der maximale Ertrag 1000 USDT. Wenn das Urteil falsch ist, beträgt der Verlust 454,91 USDT.

 

Kunde B ist der gegenteiligen Meinung und glaubt, dass "der BTC-Preis in zwei Tagen leicht steigen und in zwei Tagen zwischen 47.000 und 48.000 bleiben wird". Daher kauft er/sie einen europäischen Call-Spread von 47.000-48.000, der in zwei Tagen ausläuft (wie im Bild unten gezeigt), mit einer Optionsprämie von 194,63 USDT. Wenn das Urteil richtig ist, beträgt der maximale Ertrag 1000 USDT.

  

Der Indexpreis des BTC/USDT-Kontrakts liegt bei 46.300 US-Dollar. Kunde C ist BTC-abgeneigt und glaubt, dass der Markt in fünf Tagen seitwärts tendieren wird". Daher kauft er den europäischen Call-Spread von 45.000-46.000, der in fünf Tagen ausläuft. Gleichzeitig kauft er/sie den europäischen Put-Spread von 47.000-48.000, der in fünf Tagen ausläuft, mit einer Optionsgebühr von 1.180 USDT. Wenn die Einschätzung richtig ist und der Kurs bei Ablauf zwischen 46.000-47.000 liegt, beträgt der maximale Ertrag 2.000USDT (Nettogewinn von 820USDT). Liegt er/sie nicht in diesem Bereich, so hat er/sie mindestens 1.000 USDT verdient, was einem Verlust von 180 USDT entspricht.

 

Fall 3: Starke Hebelwirkung ohne Liquidation. Benutzer können amerikanische Standalone-Optionen verwenden, um einen angemessenen Hebel zu erzielen, indem sie den Trend analysieren und einen angemessenen Ausübungspreis und -termin festlegen.

 

Wenn der BTC/USDT-Kontraktindex bei 45.000 US-Dollar liegt, ist Kunde A optimistisch für BTC und kauft daher eine amerikanische Option mit einem Ausübungspreis von 35.000, die am nächsten Tag ausläuft (wie in der Abbildung unten dargestellt). Die Optionsprämie beträgt etwa 10.167 USDT, und die Hebelwirkung beträgt etwa das Vierfache. Steigt der Kassakurs bei Ablauf auf 46.000 USD, erhält der Kunde 11.000 USDT zurück, und der Endgewinn beträgt 833 USDT nach Abzug der Optionsprämie von 167 USDT. Sollte der Index während des Ausübungszeitraums stark schwanken oder sogar unter 35.000 fallen, besteht für den Kunden kein Risiko der Liquidation seiner Position. Wenn der Kurs wieder auf über 35.000 steigt, kann der Kunde immer noch Renditen erzielen, indem er rechtzeitig aussteigt und keine Verluste aufgrund vorübergehender Kursschwankungen erleidet.

 

Der Indexpreis des BTC/USDT-Kontrakts liegt bei 45.000 US-Dollar. Kunde B ist BTC-abgeneigt und kauft daher eine amerikanische Option mit einem Ausübungspreis von 55.000, die am nächsten Tag ausläuft. Die Optionsprämie beträgt etwa 10.004 USDT. Gegenwärtig beträgt die Hebelwirkung etwa das Vierfache. Wenn der Kassakurs bei Ablauf der Option auf 44.000 fällt und der Kunde dafür 11.000 USDT erhält, beträgt der Gewinn nach Abzug der Optionsprämie 996 USDT. Wenn der Preis sehr volatil ist und während des Zeitraums über 45.000 steigt, besteht für den Kunden kein Risiko der Liquidation seiner Position. Wenn der Kurs wieder unter 45.000 fällt, kann der Kunde weiterhin Zahlungen erhalten und erleidet keine Verluste aufgrund vorübergehender Kursschwankungen. 

 

Gleichzeitig müssen Kunden, die amerikanische Optionen kaufen, nicht befürchten, dass sich die Liquidität bei der Liquidation verschlechtert, und sie können ihre Rechte jederzeit ausüben, um Gewinne zu sichern.

 

Fall 4: Bei einem seitwärts tendierenden Markt geht der Benutzer davon aus, dass der Markt volatiler wird, ist sich aber nicht sicher, wann der Seitwärtstrend enden wird

 

Der Indexpreis des BTC/USDT-Kontrakts liegt bei 45.000 US-Dollar. Kunde A ist optimistisch in Bezug auf BTC und glaubt, dass der Kurs steigen wird, weiß aber nicht, wie lange der Markt noch seitwärts tendieren wird. Daher kauft er einen europäischen Call-Spread von 41.000-51.000, der in drei Tagen ausläuft. Steigt der Kurs und die Rendite beträgt 10.000 USDT, beträgt der Nettoertrag 5.740 USDT. Wenn der Markt weiterhin seitwärts tendiert, beträgt der Ertrag 6000 - 4260 = 1740 USDT. With proper strategies, you can trade in various market scenarios.

 

 

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