Com spreads de opções europeias e opções americanas independentes, os usuários podem usar muitas estratégias de opção na negociação atual. Abaixo estão alguns casos atuais de negociação que servem apenas para referência e não representam nenhum conselho de investimento. Os comerciantes são aconselhados a se referir a eles e investir cautelosamente.

 

 As HTX Opções têm as seguintes vantagens:

• Em comparação com os provedores de serviços de opções tradicionais, a liquidez é mais garantida;
• Opção pode ser exercida com antecedência para bloquear lucros (exercer/liquidar);
• Em comparação com outros derivativos, não há taxa de transação, nenhuma taxa de exercício e nenhuma liquidação;
• Estratégia de cotação única, personalização de vários níveis de preço e vários tipos de opções;
• Fornece transações de grande volume e vários tipos de produtos, são disponíveis também compras de opções de grande quantidade e por longo período;

Entre diversos produtos financeiros, os usuários podem investir pequenas quantias e desfrutar de uma alta taxa de retorno, desfrutando assim de uma alavancagem flexível e forte.

 

 Análise de caso:

1. Quando o mercado está aquecido e o preço está volátil, use spreads de opções europeias na alocação de investimentos para evitar risco de liquidação de contratos e outros derivativos;

2. Com a expectativa de mercado lateral, os usuários podem escolher spreads de opções europeias para bloquear os lucros;

3. Com o movimento para cima/para baixo (mas não o pico/fundo) esperado, os usuários podem escolher opções americanas independentes, aproveitando adequadamente e maximizando retornos.

 4. Com o movimento para cima/baixo (mas não o fim do ciclo) esperado, os usuários podem escolher os spreads de opções europeias como uma estratégia de curto prazo, definir razoavelmente a faixa de preço e bloquear o maior lucro ao menor custo.

 

 Caso 1: Quando o mercado está aquecido e o preço está volátil, alguns usuários estão preocupados com o risco de liquidação de contratos, por isso escolhem spreads de opções europeias que são mais seguros para alocação de investimentos.

 

 Neste momento, o preço do índice de contrato BTC/USDT é de US$45.000. O usuário A acredita que o preço continuará subindo através da análise abrangente de fatores como tempo, nível de preço e direção de movimento, e que o preço atingirá um pequeno pico em dois dias, com o preço esperado variando de US$48.000 a US$53.000.

Portanto, o usuário A compra spread de Call europeu (48000-53000) que expira em dois dias (como mostrado abaixo), com o prêmio de opção de 274,89 USDT. Se o julgamento estiver correto, o retorno máximo é de 5.000 USDT.

 

 

O cliente B tem uma visão oposta e acredita que "será inferior a 43.000, mas superior a 38.000" em dois dias, por isso compra um spread europeu de 43.000-38000 que expira em dois dias (como mostrado na imagem abaixo), com o prêmio de opção de 429,45 USDT. Se o julgamento estiver correto, o lucro máximo é de 5.000 USDT.

 

Quando a opção expira dois dias depois, se o índice de contrato BTC/USDT for superior a US$48.000, o cliente A obterá lucro. Se o preço do índice for maior ou igual a US$53.000 no vencimento, o ganho máximo será de cerca de US$5.000, com o múltiplo de retorno máximo (vezes) de 18,18. Se o índice de contrato BTC/USDT for inferior a US$43.000, o cliente B lucrará. Se o preço do índice for inferior ou igual a US$38.000 no vencimento, o retorno máximo é de cerca de US$5.000, com o múltiplo de retorno máximo (vezes) de 11,64.

 

 Caso 2: No caso de negociação no mercado lateral ou com expectativas laterais, os usuários podem comprar spreads de opções europeias para obter lucros.

 

Neste momento, o preço do índice do contrato BTC/USDT é de US$45.000. O Usuário A acredita que o mercado flutuará dentro de uma faixa estreita em futuro próximo com base em fatores abrangentes, como tempo, nível de preço e direção de movimento. Além disso, o usuário A espera que o preço do BTC caia ligeiramente em dois dias, então ele compra o spread de Put europeu 44000-45000 que expira em dois dias (como mostrado na imagem abaixo), com o prêmio de opção de 454,91USDT. Se o julgamento estiver correto, o retorno máximo é de 1000 USDT. Se o julgamento estiver errado, a perda é de 454,91 USDT.

   

O cliente B tem uma visão oposta e acredita que "o preço do BTC subirá ligeiramente em dois dias e permanecerá entre 47.000 e 48.000 em dois dias", por isso compra um spread de Call europeu de 47000-48000 que expira em dois dias (como mostrado na imagem abaixo), com o prêmio de opção de 194,63 USDT. Se o julgamento estiver correto, o lucro máximo é de 1000 USDT.

 

O preço do índice do contrato BTC/USDT é de US$46.300. O cliente C está pessimista com BTC e acredita que "será um mercado lateral em cinco dias", por isso, compra o spread de Call europeia de 45.000-46.000 que expira em cinco dias. Ao mesmo tempo, compra o spread europeu de 47.000-48.000 que expira em cinco dias, com uma taxa de opção de 1.180 USDT. Se o julgamento estiver correto, e o preço estiver entre 46.000-47.000 no vencimento, o retorno máximo é de 2.000 USDT (lucro líquido de 820 USDT). Se não estiver nessa faixa, terá ganho um mínimo de 1.000 USDT, uma perda de 180 USDT.

Caso 3: Forte alavancagem sem liquidação. Os usuários podem usar opções americanas independentes para alavancar adequadamente analisando a tendência e estabelecendo um preço e data de exercício razoável.

 

Quando o índice de contrato BTC/USDT é de US$45.000, o cliente A está optimista com BTC, então compra uma opção americana com um preço de exercício de 35.000 que expira no dia seguinte (como mostrado na imagem abaixo). O prêmio da opção é de cerca de 10.167 USDT, e a alavancagem é cerca de quatro vezes. No vencimento, se o preço Spot subir para US$46.000, o cliente receberá 11.000 USDT em troca, e o lucro final será de 833 USDT depois de deduzir o prêmio de opção de 10.167 USDT. Se o preço do índice oscilar constantemente durante o período de exercício, ou for inferior a 35.000, não há risco de liquidação para a posição do cliente. Quando o preço se recupera para acima de 35.000, o cliente ainda pode obter retornos exercendo-se a tempo e não sofrerá perdas devido a movimentos transitórios de preços.

 

O preço do índice do contrato BTC/USDT é de US$45.000. O cliente B prevê uma queda do preço de BTC, então compra uma opção americana com um preço de exercício de 55.000 que expira no dia seguinte. O prêmio da opção é de cerca de 10.004 USDT. Neste momento, sua alavancagem é cerca de quatro vezes. No vencimento, se o preço Spot cair para 44.000, o cliente receberá 11.000 USDT em troca, o lucro é de 996 USDT depois de deduzir o prêmio da opção. Se o preço for altamente volátil e subir acima de 45.000 durante o período, não há risco de liquidação para a posição do cliente. Quando o preço volta para abaixo de 45.000, o cliente ainda pode receber o pagamento e não sofrerá perdas devido a movimentos transitórios de preços.

 

Ao mesmo tempo, os clientes que compram opções americanas não precisam se preocupar com a deterioração da liquidez após a liquidação, podendo exercer a qualquer momento para bloquear os lucros.

 

Caso 4: Em uma negociação de mercado lateral, o usuário acha que o mercado se tornará mais volátil, mas não tem certeza de quando a tendência lateral vai acabar

 

O preço do índice do contrato BTC/USDT é de US$45.000. O cliente A está optimista com BTC e acredita que "vai subir, mas não sabe quanto tempo o mercado continuará lateral", por isso compra um spread europeia de Call de 41.000-51.000 que expira em três dias. Se o preço subir, o retorno será de 10.000 USDT e o lucro líquido é de 5.740 USDT. Se o mercado continuar em tendência lateral, o retorno é de 6000 – 4260 = 1.740 USDT. Com estratégias adequadas, você pode negociar em vários cenários de mercado.

 

 

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